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證券市場(chǎng)線(關(guān)于證券市場(chǎng)線的簡(jiǎn)介)

2022-09-25 08:51:10 編輯:溫恒士 來源:
導(dǎo)讀 大家好,證券市場(chǎng)線,關(guān)于證券市場(chǎng)線的簡(jiǎn)介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、證券特征線,(Security characteristic line,

大家好,證券市場(chǎng)線,關(guān)于證券市場(chǎng)線的簡(jiǎn)介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、證券特征線,(Security characteristic line, SCL)是證券i的超額收益率Ri與市場(chǎng)組合超額收益率RM間的回歸直線。

2、在以Ri為縱坐標(biāo)、RM為橫坐標(biāo)的坐標(biāo)系中,回歸直線方程為:Ri=αi+RMβi。

3、其中:αi是回歸系數(shù),而αi和βi分別是證券i的a系數(shù)和b系數(shù),RF表示無風(fēng)險(xiǎn)利率。

本文關(guān)于證券市場(chǎng)線的簡(jiǎn)介就講解完畢,希望對(duì)大家有所幫助。


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