儲(chǔ)備銀行已經(jīng)確認(rèn)了一個(gè)框架 它正在開(kāi)發(fā)用于識(shí)別系統(tǒng)重要的銀行

儲(chǔ)備銀行已經(jīng)確認(rèn)了一個(gè)框架，它正在開(kāi)發(fā)用于識(shí)別系統(tǒng)重要的銀行，建議僅涵蓋ANZ NZ，ASB，BNZ和Westpac NZ。

這是一份題為“確定國(guó)內(nèi)具有系統(tǒng)重要性的銀行的框架”的咨詢文件 。 它涵蓋了國(guó)內(nèi)具有系統(tǒng)重要性的銀行(D-SIBs)框架的潛在用途，以確定新西蘭銀行可能會(huì)受到儲(chǔ)備銀行提高銀行資本要求的提議所需的資本附加費(fèi)。

新西蘭銀行目前必須達(dá)到其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)10.5%的最低總資本比率。對(duì)于被確定為具有系統(tǒng)重要性的銀行，儲(chǔ)備銀行建議將此增加至18%，對(duì)所有其他銀行增加17%。(在這里，這里和 這里， 詳細(xì)了解儲(chǔ)備銀行資本提案在這三部分的興趣網(wǎng)絡(luò)系列中 )。

一個(gè)具有系統(tǒng)重要性的銀行是一個(gè)失敗可能引發(fā)金融危機(jī)的銀行。這些銀行通俗地稱為“太大而不能倒閉”。自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，儲(chǔ)備銀行一直在使用“具有系統(tǒng)重要性的銀行”。其本地注冊(cè)政策于21世紀(jì)初制定，要求銀行的新西蘭債務(wù)(扣除應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng))超過(guò)150億新西蘭元以在當(dāng)?shù)丶{入。

“本地注冊(cè)意味著銀行必須遵守全套儲(chǔ)備銀行的審慎要求，例如在新西蘭持有足夠資本的要求。本地注冊(cè)政策是一系列政策的一部分，其中也包括外包政策(BS 11) )和開(kāi)放銀行決議(BS 13)。這些政策相結(jié)合，為新西蘭當(dāng)局提供了全方位的遇險(xiǎn)管理和決議選擇，以便做出符合新西蘭人最佳利益的決定，“儲(chǔ)備銀行說(shuō)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)其他類似術(shù)語(yǔ)用于指代具有系統(tǒng)重要性的銀行時(shí)，缺乏識(shí)別D-SIB的框架會(huì)導(dǎo)致混淆。它指出，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)D-SIB框架使用了四個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，即規(guī)模，互聯(lián)性，可替代性和復(fù)雜性。

'可觀察到的懸崖效應(yīng)'

在新西蘭的情況下，儲(chǔ)備銀行發(fā)現(xiàn)無(wú)論選擇何種指標(biāo)，澳新銀行，新西蘭銀行，ASB和西太平洋銀行在所有四類系統(tǒng)重要性中占主導(dǎo)地位，其分?jǐn)?shù)與其他銀行的分?jǐn)?shù)之間存在“可觀察到的懸崖效應(yīng)”。

“銀行的排名表明，四大銀行與其他銀行之間的規(guī)模相差很大。四大資產(chǎn)的比例從18%到32%不等，占所有本地注冊(cè)銀行總資產(chǎn)的比例。 Kiwibank的數(shù)字不到5%，而其他銀行的數(shù)字不到2.5%。相對(duì)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)而言，四大銀行的資產(chǎn)相當(dāng)于新西蘭國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1.5倍，與澳大利亞相似，“儲(chǔ)備銀行說(shuō)。

鑒于此，它表示將四大銀行分類為D-SIB的情況“似乎相當(dāng)清楚”。

儲(chǔ)備銀行還考慮了作為下一個(gè)最大銀行的Kiwibank和比西太平洋銀行更多地接觸農(nóng)村部門(mén)的Rabobank也應(yīng)該是D-SIB。

“Kiwibank的得分顯著低于四大銀行，但它幾乎是下一家銀行的兩倍。雖然規(guī)模小得多，但Rabobank作為農(nóng)業(yè)部門(mén)的貸方比Westpac更大。這引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題，即是否Kiwibank和/或Rabobank也應(yīng)該被給予D-SIB標(biāo)簽或者應(yīng)該考慮第二層D-SIB。這個(gè)問(wèn)題的答案需要高度的監(jiān)督判斷，“儲(chǔ)備銀行說(shuō)。

“在這個(gè)時(shí)候，儲(chǔ)備銀行認(rèn)為單層D-SIB框架在實(shí)踐中會(huì)更簡(jiǎn)單。而且，這兩家銀行和四大銀行之間的差異是如此之大，以至于這兩家銀行都不應(yīng)該在D中。 -SIB類別。但是，它確實(shí)表明D-SIB的框架和清單應(yīng)該定期審查，以確認(rèn)它們?nèi)匀贿m合目的。監(jiān)管方法仍然是監(jiān)管機(jī)構(gòu)改進(jìn)資本充足框架的一種選擇。在未來(lái)。”

儲(chǔ)備銀行建議不引入一個(gè)門(mén)檻，銀行自動(dòng)成為D-SIB。這是因?yàn)殚T(mén)檻會(huì)破壞監(jiān)管判斷的有效性，外資銀行的主導(dǎo)地位以及四大銀行與其他銀行之間的懸崖效應(yīng)，任何門(mén)檻都是任意的，并且因?yàn)楸O(jiān)管判斷而不是“任意構(gòu)建的門(mén)檻”提供更好的解決方案。

基于指標(biāo)的框架

儲(chǔ)備銀行提供了四種識(shí)別D-SIB的方案，并將其首選方案命名為基于指標(biāo)的框架。

“探索性分析證實(shí)了資本充足率咨詢已經(jīng)預(yù)示的內(nèi)容，即澳大利亞四大銀行[ANZ，BNZ，ASB和Westpac]將被歸類為D-SIB，”它說(shuō)。

“這種方法可以全面衡量系統(tǒng)重要性的不同方面，反映出動(dòng)態(tài)銀行活動(dòng)的演變。雖然現(xiàn)階段系統(tǒng)重要性的大多數(shù)方面與新西蘭銀行規(guī)模高度相關(guān)，但這種相關(guān)性可能在未來(lái)有所減弱。由于銀行業(yè)新興和更復(fù)雜的商業(yè)模式，這種方法使監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠靈活地調(diào)整和重新設(shè)計(jì)包含在系統(tǒng)重要性不同方面的指標(biāo)，以反映銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)和重要性的變化。及時(shí)地說(shuō)，“儲(chǔ)備銀行說(shuō)。

“在本咨詢文件中提出的識(shí)別D-SIB的方法符合巴塞爾委員會(huì)建議的國(guó)際最佳實(shí)踐。該方法采用基于指標(biāo)的方法跨越四個(gè)方面：規(guī)模，相互關(guān)聯(lián)性，可替代性和銀行的復(fù)雜性。”

關(guān)于確定具有系統(tǒng)重要性的銀行的框架的磋商于5月31日結(jié)束。之后，儲(chǔ)備銀行計(jì)劃公布提交的材料，以及收到的反饋摘要及其如何進(jìn)行的決定。