瑞士信貸 高盛和摩根大通與LCH首次清算SOFR

倫敦證券交易所集團(tuán)的對(duì)手方(LCH)已經(jīng)清算了其首次利率互換，引用了新推出的替代Libor基準(zhǔn)。

瑞士信貸(Credit Suisse)，高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)是首批清算與LCH的隔夜隔夜融資利率(SOFR)掉期交易的參與者之一，清算所表示這是對(duì)其支持全球利率改革的證明。

“通過(guò)多種措施，美元利率衍生品市場(chǎng)是世界上最大的，并且SOFR作為新的替代參考利率的引入標(biāo)志著該行業(yè)的開創(chuàng)性時(shí)刻，”LCH全球利率主管邁克爾戴維說(shuō)。

SOFR是今年早些時(shí)候推出的，作為L(zhǎng)ibor的替代基準(zhǔn)，用于美元衍生品和其他金融產(chǎn)品。它首次由紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備于4月份發(fā)布，現(xiàn)在被認(rèn)為是最佳做法，此前多年的爭(zhēng)議和操縱籠罩著Libor基準(zhǔn)。

瑞士信貸(Credit Suisse)的美元掉期交易團(tuán)隊(duì)參與者阿卡什•阿格拉瓦爾(Akash Agrawal)補(bǔ)充說(shuō)：“向全球稅收籌資過(guò)渡是全球利率改革工作的一個(gè)重要因素，我們很樂意支持這一點(diǎn)。” “作為第一批清除SOFR掉期的參與者對(duì)我們來(lái)說(shuō)意義重大，因?yàn)槲覀兿Ｍc市場(chǎng)合作開發(fā)流動(dòng)性并支持無(wú)縫轉(zhuǎn)向替代參考利率。”

LCH表示，隨著新的利率基準(zhǔn)的推出，它已根據(jù)客戶需求推出了SOFR掉期清算。清算所補(bǔ)充說(shuō)，清算SOFR掉期的市場(chǎng)參與者可以通過(guò)在LCH使用相同的利率違約基金來(lái)抵消他們對(duì)Libor衍生品的頭寸，從而獲得保證金利益。

“對(duì)于和全球衍生品市場(chǎng)而言，使用SOFR的過(guò)渡非常重要，因?yàn)榍逅鉙OFR掉期將是開發(fā)該產(chǎn)品流動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵組成部分，”摩根大通全球利率聯(lián)席主管Thomas Pluta表示，結(jié)論。